Indicateur Aroon – Comment l’utiliser? Définition, Formule et Paramètres

L’indicateur Aroon est un outil efficace utilisé dans l’analyse technique du prix d’un actif. L’indicateur signale lorsqu’il y a une forte tendance haussière ou baissière. Il peut également aider à détecter tout changement de tendance. Il est particulièrement efficace lorsqu’il est utilisé avec d’autres indicateurs et peut aider les traders à identifier les tendances et à développer des stratégies basées sur celles-ci.

Cet article vous montrera comment l’indicateur Aroon est calculé et vous aidera à comprendre comment les traders peuvent interpréter ses résultats pour exécuter des trades, sur la base des indications données par ces lignes.

Qu’est-ce que l’indicateur Aroon?

L’indicateur Aroon se compose de deux lignes: Aroon Up et Aroon Down. L’indicateur a généralement une période de 14 (généralement des jours) pour déterminer la ligne ascendante ou descendante. Bien que 14 soit la valeur par défaut, il est également possible de régler l’indicateur sur des périodes plus longues. Régler l’indicateur sur 25 périodes n’est pas du tout rare.

La ligne ascendante détermine le nombre de périodes loin d’un sommet dans la période de 14 périodes correspondante. De même, la ligne descendante mesure le nombre de périodes où nous sommes loin d’un creux.

Il a été développé par Tushar Chande en 1995 et signifie aube en sanscrit. Il cherche essentiellement à détecter le début d’une tendance ou un changement de tendance et cela est capturé dans le nom.

Le graphique ci-dessus représente un Aroon de 14 périodes sur un graphique journalier. La ligne bleue est Aroon Up et la ligne orange est Aroon Down. L’Aroon peut également être utilisé de manière viable même sur des cartes avec des bougies d’une minute. Les périodes de temps plus courtes sont généralement préférées pour les traders qui négocient plus fréquemment et conservent leurs positions plus rapidement.

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Formule indicatrice d’Aroon

L’Aroon Vers le haut ou vers le bas détermine combien de temps il s’est écoulé depuis le dernier haut ou bas pour la période en cours. Les valeurs à la hausse ou à la baisse sont exprimées en pourcentages et vont de 0% à 100%. Plus la ligne est proche de 100%, plus la tendance est forte. Par exemple, une Aroon proche de 90% indiquerait une forte tendance haussière. Cependant, cela doit également s’accompagner d’une ligne descendante basse pour nous donner confiance dans la tendance. D’un autre côté, avoir également l’Aroon en baisse de près de 100% simultanément signifierait également qu’il y avait un creux il n’y a pas si longtemps.

Vous trouverez la formule de calcul des deux lignes ci-dessous. Par souci de simplicité, supposons une période de 20 jours.

Aroon Up =(20- No. nombre de jours depuis le sommet de 20 jours) * 100 / 20

Aroon Vers le bas = (20– Non. nombre de jours depuis le plus bas de 20 jours) * 100 / 20

Supposons que vous souhaitiez calculer la valeur Aroon Up aujourd’hui. Nous devons déterminer le moment où le prix a été le plus élevé au cours des 20 derniers jours. Si c’était il y a 2 jours, nous pouvons utiliser l’équation suivante pour trouver l’Aroon Up:

Aroon Up = (20 – 2) * 100/20 = 90

De même, si le plus haut était 15 jours plus tôt, la valeur serait de 25. Plus le sommet de 20 jours est proche de maintenant, plus la valeur d’Aroon Up est élevée. Cela peut être interprété comme une tendance haussière s’il existe également une valeur basse (généralement inférieure à 50%) pour la confirmer.

Comment utiliser l’indicateur Aroon?

Maintenant que nous savons calculer l’indicateur Aroon, il serait bon d’illustrer son utilisation dans un scénario pratique. Jetez un coup d’œil à la partie en surbrillance du tableau ci-dessous pour voir un exemple de signal fourni par le croisement entre les lignes haut et bas.

Chaque fois qu’il y a un croisement, cela indique qu’un trader peut s’attendre à un renversement de tendance. Dans ce cas, la ligne descendante a franchi la ligne montante et a atteint la barre des 100%. Avant cela, il y avait une tendance haussière du prix et le crossover indiquait que les prix baisseraient. L’indication s’est avérée vraie car nous voyons le prix baisser continuellement pendant quelques jours.

Le graphique montre également de nombreux cas où les lignes se déplacent en tandem. Un tel exemple est mis en évidence ci-dessous.

Dans ce cas, la tendance à la hausse et à la baisse indique qu’il n’y a pas de tendance de prix spécifique. En regardant la tendance, nous pouvons voir une période de consolidation où le prix est presque stable. Dans une phase de consolidation, il est possible que tout petit mouvement ait un impact significatif sur les lignes d’Aroon car les hauts et les bas sont proches les uns des autres.

Les lignes Aroon pourraient donc être utilisées par les traders pour prévoir les opportunités d’achat ou de vente en fonction de la force de chaque ligne. Si un Aroon Up est supérieur à 50% et un Aroon Down est inférieur à 50%, cela pourrait indiquer une tendance haussière. Lorsque les deux lignes sont proches l’une de l’autre, il n’y a pas de tendance définie.

Configuration de l’indicateur Aroon

De nombreuses plates-formes comme Finamark ont une section dédiée aux indicateurs techniques comme indiqué ci-dessous.

À l’ouverture de ce menu, vous avez le choix entre plusieurs options. Recherchez Aroon et ajoutez-le à la liste des indicateurs actifs. Cet indicateur peut ne pas être disponible sur toutes les plateformes en ligne.

La plupart des plateformes donnent aux traders la possibilité de choisir l’intervalle de temps pour calculer les lignes d’Aroon. Pour quelqu’un qui cherche à bénéficier de transactions à court terme, il existe des options pour tracer les lignes Aroon sur la base d’une période de 1 seconde. Ceux qui aspirent à échanger moins fréquemment peuvent opter pour une durée plus longue comme 1 semaine.

L’intervalle de temps plus petit offert par Finmark Systems donne un avantage aux traders qui souhaitent trader très fréquemment. Il leur permet de retracer le signal en amont, ce qui n’aurait pas été possible si l’intervalle avait été d’une durée plus longue.

Avantages et inconvénients

Avantages:

• Facile à comprendre – L’interprétation des lignes peut être relativement simple et n’implique pas d’expressions mathématiques complexes
• Signale efficacement des changements de tendances – Les croisements de lignes peuvent signaler une augmentation ou une perte de dynamique aux traders
• Flexibilité dans le choix de l’intervalle – Les traders peuvent modifier la longueur de la période de calcul des lignes d’Aroon en fonction de la fréquence à laquelle ils négocient

Inconvénients:

• Indicateur de retard – Les lignes Aroon sont basées sur les prix historiques, elles se formeront donc avec un retard par rapport à la tendance sous–jacente
• Influencées plus par le temps que les mouvements de prix – Comme cela ne dépend que de la durée depuis laquelle le dernier haut / bas a été observé, l’indicateur ne fournit aucune information sur l’ampleur du changement qui pourrait avoir lieu
• Devrait être utilisé conjointement avec d’autres indicateurs – Sur une base autonome, les signaux fournis peuvent pas toujours être précis et il est toujours préférable d’utiliser en tandem avec d’autres indicateurs

Différences Entre l’indicateur Aroon et l’oscillateur Aroon

L’oscillateur Aroon peut être considéré comme une extension de l’indicateur Aroon et est une mesure de la force ou de la faiblesse de la tendance. L’oscillateur Aroon, en d’autres termes, confirme si les tendances que l’on peut voir s’accumuler dans les lignes Aroon doivent être utilisées pour interpréter s’il existe une tendance valide. L’oscillateur est la différence entre Aroon Up et Aroon Down et la plage est comprise entre 0% et 100%. Lorsqu’il est proche de 100%, un trader peut avoir confiance dans les signaux provenant des lignes Aroon.

Plus tôt, nous avons mentionné qu’une Aroon haute vers le haut et une Aroon basse vers le bas impliqueraient qu’une tendance haussière est au coin de la rue. L’Oscillateur dans ce cas générerait également une valeur élevée qui à son tour confirmerait nos estimations. En bref, l’Oscillateur n’est qu’un moyen de nous dire à quel point nous devrions être confiants envers l’indicateur Aroon.

Quel indicateur fonctionne le mieux avec Aroon?

L’indicateur Aroon ne donne aucune indication sur l’ampleur du mouvement qui pourrait avoir lieu. Donc, il pourrait y avoir d’autres indicateurs que vous pourriez utiliser en plus de cela. L’oscillateur Aroon par exemple, pourrait être utile pour une analyse préliminaire. L’action des prix doit également être utilisée en conjonction avec l’Aroon, car les lignes peuvent ne pas nécessairement réagir assez rapidement pour prédire une tendance baissière. Souvent, le croisement entre les lignes Haut et bas ne se produit que lorsque nous sommes déjà au milieu d’un mouvement important vers le haut ou vers le bas. Il existe également de nombreux modèles graphiques différents qui s’avèrent utiles pour prédire le prix futur d’une action. Des motifs tels que des triangles et similaires pourraient être utilisés avec des lignes Aroon pour confirmer vos conclusions d’analyse technique. Ces modèles sont généralement de nature plus prédictive et pourraient donner aux traders un avantage en les gardant en avance sur la courbe.

F.A.Q