I grafici Renko sono un modo per visualizzare i movimenti di prezzo di un asset che filtra i movimenti di prezzo minori. Poiché queste piccole fluttuazioni vengono rimosse, le tendenze dei prezzi possono essere più facili da individuare e questa caratteristica rende Renko charts il grafico dei prezzi preferito per alcuni trader.
I grafici Renko sono anche più facili da leggere perché i marcatori sul grafico—che sono chiamati mattoni, scatole o blocchi—sono più uniformi rispetto ai grafici candlestick, che altri trader preferiscono utilizzare per seguire i movimenti dei prezzi. Questa semplificazione ha un costo, tuttavia, poiché alcune informazioni sui prezzi vengono perse.
Mattoni Renko
Il passo più importante nella creazione di grafici Renko è impostare la dimensione del mattone. Può essere $0.10 nel mercato azionario o 10 pips nel mercato dei cambi (forex). Un mattone si forma sul grafico Renko una volta che il prezzo ha spostato tale importo, e non prima.
Un grafico a candele, d’altra parte, mostra il movimento dei prezzi per un periodo di tempo, ad esempio un minuto o un giorno. Mentre c’è un asse temporale lungo la parte inferiore di un grafico Renko, non c’è un limite di tempo impostato per quanto tempo una scatola Renko prende forma. Potrebbe richiedere 2½ minuti, tre ore o otto giorni. Tutto dipende da quanto sia volatile il prezzo del bene e da quale dimensione del mattone si imposta.
Il grafico mostra sia un grafico a candele giornaliero che un grafico Renko di brick 0.75 brick size di Apple (AAPL) stock. Guardando l’asse temporale, con questa dimensione del mattone, i due grafici mostrano l’azione dei prezzi all’incirca nello stesso periodo di tempo (da inizio gennaio a inizio luglio 2015). Il confronto rivela differenze nel modo in cui viene raffigurata l’azione dei prezzi.
Confronto con i grafici a candele
La differenza più evidente tra il grafico Renko e il grafico a candele è quanto sia più fluido il grafico Renko. (Lo stesso sarebbe vero in un confronto con un grafico a barre OHLC.) Ogni mattone Renko è esattamente $0,75, dando al grafico un aspetto uniforme. Su un grafico a candela, ogni corpo di candela e le sue ombre (aka code o stoppini) appaiono diversi.
Un nuovo mattone Renko si forma sempre nell’angolo superiore o inferiore destro dell’ultimo mattone Renko, il che significa che l’azione del prezzo è sempre rappresentata con angoli di 45 gradi. Ciò significa che i mattoni non sono mai uno accanto all’altro. Pertanto, dopo che il prezzo avanza di $0,75 e viene disegnato un mattone alto, il prezzo deve diminuire di $1,50 (due lunghezze di mattoni) prima che venga disegnata una scatola verso il basso. Per questo motivo, quando si confronta un grafico Renko e un grafico a candela che seguono i movimenti dei prezzi nella stessa risorsa, il grafico a candela cambierà direzione più spesso.
Up mattoni sono in genere di colore bianco o verde. Giù mattoni sono in genere di colore rosso o nero.
Un’altra importante differenza tra i due tipi di grafici è che un grafico Renko non sempre fornisce le informazioni più aggiornate. Il grafico si aggiorna solo quando viene creato un nuovo mattone. Un grafico a candela e un grafico Renko che sono stati catturati nello stesso momento mostrano spesso prezzi diversi. Questo perché il grafico a candela mostra sempre l’ultimo prezzo o transazione (supponendo che tu abbia quotazioni in tempo reale), mentre un grafico Renko mostra il prezzo che ha creato l’ultimo mattone.
Poiché i grafici Renko sono basati sulla dimensione del mattone, inoltre non rifletteranno l’esatto alto o basso del prezzo di un asset raggiunto. Se un nuovo mattone si forma a 134.25 e il prezzo raggiunge 134.54 e poi si inverte, il grafico a candele mostrerà il prezzo che raggiunge 134.54, mentre il grafico Renko mostrerà solo il prezzo che raggiunge 134.25, perché il prezzo non si è mosso abbastanza in alto, un altro 0.75, per creare un altro mattone.
Più piccola è la dimensione del mattone, più velocemente le informazioni sui prezzi verranno aggiornate sui grafici Renko. Ma una dimensione del mattone più piccola farà sì che il grafico appaia più mosso.
Variazioni
La maggior parte delle piattaforme di trading e dei siti Web di grafici ti consente di scegliere di creare mattoni quando il prezzo di un asset ha spostato il valore del suo average True range (ATR) invece di un semplice importo di prezzo. L’ATR è un indicatore dei movimenti medi dei prezzi in un certo periodo di tempo, con i dati smussati per rendere più chiari i modelli di tendenza.
Si imposta il numero di periodi di tempo per cui si desidera calcolare l’ATR. L’ATR cambia nel tempo, quindi in questo caso cambieranno anche le dimensioni dei mattoni.
Puoi anche scegliere spesso di fare in modo che i grafici Renko creino mattoni per il prezzo aperto, alto, basso o chiuso; o per il prezzo alto, basso e chiuso; o per tutti e quattro i prezzi. Ciò comporterebbe la creazione di più mattoni e ridurrebbe la semplicità di questo tipo di grafico, ma può darti tante informazioni come fa un grafico a candele o a barre.
Trading Utilizzando Renko Grafici
Renko grafici sono più utili per i commercianti di giorno per individuare le tendenze, aree di supporto e resistenza, sblocchi, e inversioni. La semplicità del grafico può rendere più facile vedere quelle azioni e segnali di prezzo per fare scambi.
Tuttavia, a causa della natura di azione dei prezzi di base del grafico Renko, gli operatori utilizzano spesso indicatori tecnici per fornire ulteriori informazioni nel loro grafico e rafforzare o mettere in guardia contro i segnali di acquisto e vendita. Moving Average Convergence / divergence (MACD), ad esempio, è una misura della quantità di moto dei prezzi che dà un segnale rialzista quando la linea MACD attraversa sopra la linea del segnale e un segnale ribassista quando la linea MACD attraversa sotto la linea del segnale. Entrambe le linee sono create utilizzando prezzi di media mobile esponenziale su periodi di tempo diversi, con prezzi più recenti dato maggiore ponderazione.